Кластеризація українських банків за показниками власного капіталу

Набридло писати лише про вибори, тому вирішив приділити трохи уваги фінансовому сектору нашої Неньки. Вихідні дані отримав на порталі data.gov.ua. Для дослідження обрав показники капіталізації українських банків станом на 1 січня 2014 року. Будемо досліджувати сім показників: статутний капітал, емісійні різниці, незареєстровані внески до статутного капіталу, нерозподілений прибуток, резерви та інші фонди, резерви переоцінки, зобов’язання. Загалом доступна інформація про 180 банківських установ України.

Згідно з наявними даними – найбільшим показником сукупного власного капіталу характеризується “ОЩАДБАНК” (20455511 тис.грн.), найменшим – “КРЕДИТ ОПТИМА БАНК” (68673 тис.грн.). А от за величиною зобов’язань спостерігається зовсім інша картина: найбільший показник у “ПРИВАТБАНК” (194179236 тис.грн.), найменший – у “ГЕФЕСТ” (1 тис.грн.).

 Для дослідження капіталів банків я використовував базовий пакет stats програмного середовища R. В якості міри відміни застосовано відстань Евкліда, кластеризація – за методом Варда. Перед кластеризацією всі дані були нормалізовані. Дендрограма кластеризації представлена нижче. Я одразу виділив три кластери. Можна було залишити і два кластери, але банківські установи, які виділяються в маленькому кластері – викликають інтерес через своє положення на дендрограмі.

Кластеризація банків України за показниками власного капіталу

Кластеризація банків України за показниками власного капіталу

Тепер, щоб зафіксувати склад кластерів, створемо зведену таблицю “кластер-банки”.

Номер кластеру Кількість банківських установ Назви банківських установ
1  7  “ПРИВАТБАНК”, “ОЩАДБАНК”, “УКРЕКСІМБАНК”, “РАЙФФАЙЗЕН,БАНК,АВАЛЬ”, “УКРСОЦБАНК”, “ПРОМІНВЕСТБАНК”, “БРОКБІЗНЕСБАНК”
2  23  “ДЕЛЬТА БАНК”, “СБЕРБАНК РОСІЇ”, “ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК”, “НАДРА”, “АЛЬФА-БАНК”, “ВТБ БАНК”, “УКРСИББАНК”, “УКРГАЗБАНК”, “ВIEЙБI БАНК”, “ОТП БАНК”, “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, “ФІДОБАНК”, “БАНК ФОРУМ”, “IHГ БАНК УКРАЇНА”, “РОДОВІД БАНК”, “УНІВЕРСАЛ БАНК”, “ПРАВЕКС-БАНК”, “РЕАЛ БАНК”, “КРЕДOБАНК”, “ПІРЕУС БАНК МКБ”, “КИЇВ”, “КРЕДИТПРОМБАНК”, “ОМЕГА БАНК”
3  150  загалом 150 банківських установ

Отже, до першого кластеру потрапили “важковаговики” української банківської системи. Другий кластер представлений великими та середнійми банками. До третього кластеру потрапили незначні за розмірами установи.

Щоб вивести усереднені фінансові показники банків для виявлених кластерів – я вирахував медіанні значення досліджуваних показників в середині трьох знайдених кластерів. Результати обчислення представлені в таблиці. Для спрощення сприйняття за результатами обчислення побудовано діаграму.

Показник Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3
Статутний капітал, тис.грн. 8199297 2868191 153050
Емісійні різниці, тис.грн. 5300 101660 0
Незареєстровані внески до статутного капіталу, тис.грн. 0 0 0
Нерозподілений прибуток, тис.грн. 125957 -1469935 1703
Резервні та інші фонди, тис.грн. 157187 40176 8065,5
Резерви переоцінки, тис.грн. 1016120 109135 366
Зобов’язання, тис.грн. 36223363 9090724 965671,5

 

Медіанні значення показників власного капіталу виділених кластерів банків

Медіанні значення показників власного капіталу виділених кластерів банків

Leave a Comment

%d bloggers like this: